Каждый трейдер хотел бы получить надёжную страховку от убытков. Конечно можно участвовать только в надёжных сделках, но что делать тогда, когда убыточный ордер уже открыт? Мы расскажем что можно сделать в такой ситуации. Метод, призванный помочь избежать убытков или даже обратить неудачные сделки в плюс – стратегия усреднения.
Усреднение – стратегия, которая поможет не слить депозит впустую
Какая проблема объединяет абсолютное большинство участников торгов на Forex? Что останавливает достаточно большое количество новичков трейдинга? А что может выбить из колеи даже бывалого инвестора? Ответ на все эти вопросы один - заключение неудачной сделки, или попросту - слив депозита. И вполне возможно, что не одного, ведь бывают целые полосы неудач, когда подряд выходит десяток убыточных сделок. Но сегодня мы поговорим о методике торговли, которая минимизирует шанс проигрыша настолько, насколько это вообще возможно.
Этот способ взаимодействия с рынком называется Стратегия Усреднения, и она действительно способна максимально снизить убытки при торговле на валютной бирже.
Знакомимся с усреднением
Разумеется, стратегий, предлагающих подобное, немало на рынке. А значит возникает вопрос - почему стоит выбрать именно усреднение? Всё дело в том, что этот метод позволяет снизить убытки в уже открытых ордерах. Например, трейдер вошёл в рынок неудачно и цена начала движение в невыгодном направлении. В любой другой системе это гарантированный убыток. Но здесь наш гипотетический трейдер просто открывает позицию в соответствии с заданным ценой направлением, которая нивелирует возникший минус или даже превосходит его, принося доход.
Казалось бы – всё просто, зачем знать что-то еще? Но в практической части есть некоторые нюансы. Не зная которых можно слить депозит несмотря на, казалось бы, логичные и верные действия. Поэтому советуем всё же дочитать до конца данное руководство.
Основы техники
Разумный участник торговли вне зависимости от применяемой стратегии или сделанных прогнозов пользуется индикатором . Это позволяет сохранить не только капитал, но и нервные клетки в тех ситуациях, когда колебания стоимости не соответствуют прогнозам и убыток растёт. В таких условиях Вы будете знать наверняка, что весь депозит не будет утрачен, если, разумеется, был включен StopLoss.
График, находящийся в отрицательном положении во время ценовых колебаний, редко походит на твёрдо нисходящую прямую. Тогда почему не попытаться нивелировать убытки, выйдя в ноль, а то и в плюс? Конечно существует какой-то шанс только увеличить убыток, но и вероятность выигрыша не так уж и мала.
Стоит, правда, сразу оговориться - рассматриваемая сегодня стратегия не является абсолютным способом борьбы с убытками, поскольку присутствует ощутимый шанс сделать только хуже. К примеру новичкам трейдинга не стоит работать с такой степенью риска. Данная статья, равно как и методика, подойдёт скорее уже опытным инвесторам, желающим снизить сливы с разумной степенью риска.
Универсальность подхода
Касаемо универсальности применения - стратегия усреднения вполне ладит почти со всеми торговыми методиками, поэтому Вы можете торговать по привычным «Снайперу», и т.д, пользуясь усреднением тогда, когда того требует ситуация.
У любого, кто начинает заниматься торгами на бирже, всего одна главная цель - получение дохода. И когда, проведя технической информации, участник открывает приказ, то совершается прогнозирование дальнейшего развития событий на бирже. При этом существует множество факторов - комментарии чиновников, выход свежих новостей и другие, которые способны кардинально изменить ситуацию на рынке, и, как следствие, сильно скорректировать или же полностью разрушить любой, даже самый качественный и точный прогноз. В этом нет ничего не обычного - мир непредсказуем, а совершать ошибки могут как маленькие инвесторы, так и целые финансовые институты. Ошибки вторых, правда, обычно влекут за собой гораздо более серьёзные последствия.
Смысл усреднения
Центральная суть применения тактики усреднения, несмотря на повышение риска, состоит в принудительном сдвиге точки безубыточности в сторону текущей позиции графика стоимости. В случае убыточной сделки нам будет нужно, чтобы цена преодолела как можно меньше пунктов в сторону прибыли. Это позволит нам как минимум выйти в ноль.
Понимание принципов уравновешивания графиков Forex даст Вам шанс не слить депозит в ситуации, когда ценовой график движется в невыгодном направлении, несмотря на прогноз. Причины такого поведения цены для нас не будут иметь никакого значения, поскольку не оказывают влияния на стратегию. В опасной ситуации понимание ошибочности действий приходит очень скоро после открытия первого ордера. А установка высокого Стоп-Лосс и нервное ожидание того момента, когда рыночный импульс его поглотит, выглядит не самым приятным развитием событий. Ведь неизвестно когда курс вернётся к позиции, позволяющей закрыть сделки без убытков, да и нет гарантий, что он вообще станет возвращаться. Стратегия Усреднения же предлагает в такой ситуации рискнуть и открыть ещё одну сделку в направлении цены, которая сможет перекрыть получаемые убытки.
Пример
К примеру, трейдер открывает ордер на валютную пару USD/EUR по 113, но тренд меняет направление и сделка становится убыточной на 100 пунктов. Можно продать тот же актив ещё раз, выставив цену в 114, и закрыть обе сделки одновременно в тот момент, когда рыночная стоимость достигнет 113.50. В итоге по первому заказу будет убыток в 50 пипс, а по второму доход, составляющий ровно столько же единиц, что позволит окончить торги в безубыточном положении при условии одновременного закрытия обоих приказов.
Усреднение Форекс в прибыльной ситуации
Стоит также рассмотреть применение данного инструмента в той ситуации, когда всё идёт в соответствии с прогнозом, а Вы точно уверены в используемой технике торговли и ситуации на бирже. Стоит ли в таком случае использовать усреднение и зачем?
Ответ на этот вопрос прост - конечно стоит. А всё потому, что использование этой методики в определённых ситуациях способно не только вывести Вас в безубыток, страхуя от потерь, но и увеличивать доход, приносимый основной используемой стратегией.
Но в связи с этим возникает несколько закономерных вопросов. Разберем их подробней.
Каковы основания для открытия страховочного ордера
Входить повторно стоит сразу после прохождения графиком цены среднего показателя для используемой утилиты в рабочем временном интервале. К примеру для валютной пары Доллар США/Японская Йена этот показатель составляет сто пунктов, а средняя волатильность рынка равняется 30-40 процентам. И если Вы не горите желанием уходить в глубокий теханализ, то размер шага можно выставить в соответствии с волатильностью - 30-40 пипс.
Ещё один путь нахождения вторичной точки входа использует индикаторы терминала. Благодаря вспомогательным инструментам можно обнаружить место реверса путём несложной технической аналитики. К подобным инструментам можно отнести анализ японских свечей, определение значений поддержки и противодействия, сигналы о продолжении или перевороте тренда. Усреднение даёт положительный результат в сочетании с любым из этих индикаторов.
Какой объём активов будет оптимальным для второй сделки
Количество торгуемых активов напрямую зависит от того, чего Вы хотите добиться открытием сделки, степени агрессии рынка, а также риска, на который Вы готовы пойти. В том случае, если Вы желаете просто компенсировать убытки, то вход во вторую сделку стоит осуществлять с объёмом первого ордера. Но есть ещё техника усреднения Мартингейла, которую можно назвать радикальным методом, поскольку она предполагает задавать величину каждого нового лота вдвое выше предыдущего. Отчасти эта техника оправдана, поскольку можно не только компенсировать убытки, но и увеличить капитал, но и риск ещё более значительного слива депозита повышается.
Усреднение Мартингейла является очень рискованным методом взаимодействия с рынком Форекс, которая по сути теряет свою страховочную функцию, но при этом даёт шанс значительно повысить депозит, если Вы сможете пережить период сливов. Отчасти это напоминает один из методов игры в рулетку, когда, ставя на красное либо чёрное, вы удваиваете ставку до тех пор, пока не выиграет выбранный Вами цвет.
Хотя данная методика не имеет каких-либо жёстких требований, и способна функционировать без каких либо ограничений, несколько советов всё же присутствуют:
- Расстояние от сделки к сделке не должно быть слишком маленьким, иначе высока вероятность открыть несколько одинаково убыточных ордеров подряд;
- Если Вы хотите просто нивелировать убытки - ни в коем случае не повышайте объёмы сделки. Иначе усреднение превратится в метод Мартингейла, а о том, к чему это может привести, мы говорили выше;
- Более разумным будет использование динамического шага, поскольку фиксированное не всегда подходит, к примеру при импульсных колебаниях биржи оно будет вовсе бесполезно;
- Стоит всегда помнить, что усреднение как самостоятельная стратегия не работает практически никогда. Не стоит опрометчиво бросаться в любые сделки, стратегия усреднения Форекс - не панацея и не сможет помочь в любой ситуации. Оптимальным вариантом будет работать по привычной Вам стратегии, пользуясь усреднением только тогда, когда прогноз даёт сбой, но есть возможность снизить потери.
В заключение
Итак, сегодня мы разобрали такую технику торговли, как Усреднение, рассмотрев не только достоинства, но и недостатки системы, а также рассмотрели более рискованную альтернативу под названием Метод Мартингейла. Любому современному трейдеру стоит знать не только о разнообразных методиках заработка на Forex, но и знать методы страховки и предотвращения расходов, а также уметь ими пользоваться. Не всегда стоит безропотно отдавать то, что пытается забрать биржа, тем более если есть шанс избежать потерь.
Эх, сколько же споров возникает по поводу одного действенного метода на рынке форекс. Как вы уже догадались тема нашего разговора - усреднение позиции. Что же это такое? Приносит ли этот метод пользу или это пустая трата времени? Давайте объективно рассмотрим эти вопросы и придём к общему мнению и лучшему варианту.
Усреднение, как известно, это операция, которая увеличивает объём вашей текущей сделки. То есть если вы купили, то вы дополнительно покупаете, если же продаёте - увеличиваете вашу продажу. Одним словом, при усреднении происходит увеличение торгуемого лота, сделка при этом как была открыта, так и остаётся. Единственный минус - это то, что за данную операцию берётся дополнительный спрэд равный открытию сделки. Условно вы открываете одну и ту же транзакцию несколько раз.
Объём сделки увеличивается, а что хорошего-то? А хорошего здесь на самом деле много.
1) Во-первых, стоимость одного пункта будет больше и минимум увеличиться в два раза.
2) Во-вторых, при усреднении вы будите находиться в лучшем положении чем вы были до этого. Так как при усреднении происходит смещение вашей позиции на определённое кол-во пунктов, и она совершается по текущей рыночной ситуации.
Как видно польза от усреднения позиции всё-таки есть, так что дополнительный спрэд мы платим справедливо. Остаётся всего один важный вопрос: когда это усреднение нужно применять? Ведь есть много споров. Одни считают, что лучше всего его применять, чтобы быстрее выйти из убыточной позиции. Другие наоборот - применять только, для усиления прибыльной позиции, тем самым, получив большую прибыль. Так что же выбрать?
Отвечу сразу на основании опыта торговли - лучше усреднять прибыльные позиции!
Этот мой выбор не случаен. Вот скажите, что лучше получить убыток, пусть даже и небольшой или быть в безубытке? Конечно же, любой здравый трейдер выберет безубыток. Так вот, усредняя убыточную позицию, вы в лучшем случае выйдите из убытка и возьмёте немного прибыли, а в худшем - ещё быстрее потеряете деньги. Зато, усредняя прибыльную позицию, вы в лучшем случае получите очень большую прибыль, а в худшем - быстро потеряете вашу текущую прибыль и дойдёте до безубытка. Лучшая сторона - хороша у обоих вариантов, а вот худшая - только во втором!
Тем более вы никогда не сможете дать 100% гарантию, куда пойдёт рынок. Поэтому, усредняя убыточную позицию, вы уничтожаете свой депозит ещё быстрее. Всё было итак плохо, а вы, желая сделать лучше - делаете только ещё хуже!
Поделюсь своей статистикой, наработанной годами торгуя на форекс.
За всю свою торговлю я усреднял убыточную позицию всего 10 раз. Из них три раза я смог отыграть убыток и выйти на небольшую прибыль. Но другие семь раз я терял весь депозит благодаря увеличению убытков! Теперь я только усредняю прибыльную позицию. За всю трейдерскую жизнь я это делал раз 100. Двадцать раз из них - я получал безубыток, а остальные восемьдесят - большую прибыль!
Думаю, в этой статье я ответил на все вопросы, касающиеся усреднения. Надеюсь, вы примите правильную точку зрения и будите усреднять только прибыльные позиции.
Различают два вида усреднения:
- добавление или усреднение для входа;
- усреднение для минимизации убытков.
Усреднение для входа
Для того чтобы усредняться при входе в позицию трейдеру необходимо торговать несколькими контрактами или дробными лотами. Постепенный набор позиции имеет смысл, так как перед импульсом происходит остановка и цена некоторое время флетит. В этой ситуации лучше всего зайти небольшим объемом, а после небольшого отката добавиться к существующей позиции.Добавление к торговой позиции в консолидации
В этом случае после входа в позицию и двух добавлений средняя цена будет существенно ниже первоначальной точки входа, что позволит улучшить соотношение риск/прибыль для сделки.
При добавлении по подобной схеме необходимо выставлять стоповый ордер под консолидацию, и если цена пойдет против трейдера ему обязательно нужно закрыть позицию по стопу.
Если торговый инструмент показывает трендовое движение, которое поддерживается повышенными объемами применение добавления во флете нецелесообразно. В этом случае имеет смысл добавляться к позиции на откатах трендового движения.
Добавление к торговой позиции в тренде
При использовании усреднения для входа во время сильного трендового движения необходимо использовать следящий стопой ордер, который следует перемешать за каждый новый ценовой минимум тренда.
Усреднение при минимизации убытков
Усреднением в убыточной позиции чаще всего занимаются новички. Основными эмоциями, которые толкают трейдера на усреднение для минимизации убытков — это жадность и надежда на разворот ценового движения. Никто не любит получать убытки, но они являются частью трейдинга, и новичку их очень трудно принять. Вместо фиксации небольшого убытка трейдер начинает усредняться. В этом случае его позиция закрывается по лимиту потерь на день или по маржинколу.Усреднение в убыточной позиции
Заключение
В усреднении при наборе торговой позиции нет ничего плохого, но его нужно проводить в соответствии с правилами своей торговой стратегии. Оптимальным вариантом усреднения для входа является добавление к позиции на основе правил открытия новой сделки, фиксировать убыток, если что-то пойдет не так, нужно сразу. При использовании усреднения для минимизации убытков, трейдер выбирает самый короткий путь к потере торгового счета.
Многие трейдеры используют стратегию усреднения, как способ компенсировать убытки. Другие трейдеры, используют стратегию усреднения, как способ входа в позицию. Давайте же разберёмся в этом вопросе и изучим различные стратегии усреднения.
Разберём по полочкам.
- Метод усреднения
- Усреднение позиции
- Способы усреднения
- Стратегии усреденния
Мартингейл.
Многие путают усреднение и Мартингейл. Мартингейл это торговая стратегия, которая предполагает увеличение вашей позиции при не угаданном движении. Это очень часто происходит на бинарных опционах. Используя систему Мартингейл, люди некоторое время зарабатывают. 99% сделок у них в плюс, а последний 1% это жирный минус, они сливают. Если у вас есть депозит на 3 миллиона, то торгуйте пожалуйста бинарные опционы 30 рублями с использованием Мартингейла, я думаю вы будете неплохо жить.
В чем здесь заключается фишка? Фишка заключается в том, что Мартингейл это увеличение своего объема. Зашли на покупку 1 контрактом – не угадали, далее заходим 2 контрактами
опять увеличиваем и т.д. Можно вычислить коэффициент, можно заходить не умножая на 2, а умножая на 1.8, 1.5, на 1.3. Бывает и такое, что люди умножают на 20, но это уже нужно пообщаться с психоаналитиками или даже с психиатрами и спросить что же такое с человеком, если он умножает свою позицию на 20 в случае, если она оказалась “прогарной”, спросить что же это за заболевание.
Можно ли использовать мартингейл? Дело в том, что Мартингейл изначально придумывался как средство обыграть казино. Но казино, как вы видите, живут, здравствуют и развиваются, в США например даже строят жилищные комплексы, если ты приехал например в казино, то ты можешь у них бесплатно остановиться, с бесплатным питанием и т.д. Т.е. деньги у них есть. Соответственно если все знают про стратегию Мартингейл, то почему же до сих пор казино существует? А потому что стратегия то говно!
Подводные камни мартингейла.
Если мы рассмотрим рулетку, то у нас всегда есть вероятность попадания зеро. То есть у нас не 50 на 50 как многие говорят, у нас гораздо меньше. Я не знаю сколько нужно считать. Давайте возьмем 33/33/33. То есть это было бы правильнее. И соответственно если вы постоянно ставите красное/черное/красное/черное, увеличиваете свою позицию в случае проигрыша, то у вас всегда есть вариант зеро, который обязательно когда-нибудь вам статистически попадется. Примерно тоже самое в рынке, но здесь немножко другое. Здесь в качестве зеро выступает сам рынок. То есть мы не бабы Ванги, мы не знаем как долго будет рынок снижаться. Существуют активы. которые падают уже несколько лет подряд. По моему йена уже 40 лет подряд падала. Представьте, что вы в верхней точке начинаете шортить либо лонговать и рынок начинает падать, он падает и падает, с откатами. Но тем не менее учитывая то, что вы каждый раз заходите, рынок опять идет вниз и т.д. Здесь идет борьба рынка с вашим депозитом. Собственно говоря я уже знаю кто победит, думаю что и вы догадываетесь. Поэтому использовать это нельзя, естественно если у вас не резиновый депозит.
Усреднение.
Если речь идет об усреднении , то тут немножко другая картина. Что такое усреднение ? Усреднение бывает нескольких типов: Бывает усреднение для того, чтобы минимизировать убыток, бывает усреднение для того, чтобы зайти в рынок по лучшим ценам.
Усреднение позиции для входа.
Дело в том, что большинство из вас торгует 1 или 2 контрактами. Это не совсем правильно. Когда у вас будет позиция 20 контрактов или 10, вы уже будете стараться заходить в рынок так, чтобы зайти по минимальным ценам. Дело в том, что не всегда удается зайти в такую позицию, когда рынок бац – и улетел от нашей позиции. Нет, обычно происходит запил (флет). Как вы думаете, есть ли смысл зайти небольшими контрактами, а потом, когда цена уходит вниз – доливаться
В таком случае, ваша средняя цена будет уже не в точке 1, а ваша цена будет примерно в точке 2. То есть вы по сути дела на входе уже заработали . Вы и так планировали зайти 20 контрактами, но вы бы зашли в точке 1 и потеряли бы какое то количество пунктов, в зависимости от актива и вашей торговой стратегии. Вы долились и в общем то неплохо живете. Но на эту усредненную позицию у вас есть стоп . Стоп железобетонный, который вы получите, но получите естественно повышенным объемом.
Есть и небольшие риски . Если рынок находится в сильной тенденции , если рынок выстрелит, то естественно вы зайдете минимальными контрактами, а на сильном движении зайти минимальным объемом это не очень хорошо и будет обидно, что вы могли зайти 20 контрактами, а зашли 5 контрактами. Потеряли профит. Могли бы купить 3 ламборджини, а купили одну. Представляете какая обида? Любовница будет в шоке и т.д. Есть также другой момент.
Усреднение для минимизации убытков.
Тот, кто так делает – желательно конечно разломать этому человеку пальцы, но тем не менее я против жестокости. я думаю тот, кто так делает – быстренько уйдет с рынка. Что происходит – происходит очень просто: человек заходит в какую-то позицию. Тут примерно так же как и в Мартингейле, только не увеличивается позиция, количество контрактов. Человек входит в рынок и усредняется, как это показано на скрине
Если вы решили заниматься усреднением, то выставляйте себе уровень, где вы будете выходить с рынка. Тот уровень, где вы поймете, что логика входа изменилась и соответственно нужно валить с рынка поскорее, иначе я буду терпеть убытки. Если вы этого не сделаете, то в таком случае вы будете усредняться, пока не случится стопаут. Так работает наш мозг. К сожалению это психология ребята. Вы будете усредняться и доливаться до тех пор, пока от вашего депозита не останется кошачьих слез.
Выводы
В грамотном усреднении нет ничего плохого, если это усреднение для того, чтобы заходить в позицию. Вы можете усредняться до безумия, но всегда у вас есть определенная планка, где вы будете уходить с рынка понимая, что дальше рынок не развернется в нужную вам область. Здесь мы к сожалению переходим к психологии.
Большинство инвесторов знакомы со стратегией усреднения цены: ежемесячные покупки на равные суммы денег. Она позволяет получить более низкую среднюю цену покупок на волатильном активе, чем при единоразовой покупке на всю сумму. Иначе говоря, при использовании стратегии усреднения на ту же сумму денег можно купить больше акций.
Но немногие знают альтернативный способ усреднения, предложенный американским ученым М. Эдлсоном.
Предположим, вы хотите в течение 1 года инвестировать 1200 рублей в какую-то акцию. При этом стоимость вашего портфеля в 1-ый месяц должна составлять минимум 100 руб., во второй - минимум 200 руб., в третий - минимум 300 руб.… в двенадцатый месяц - минимум 1200 руб.
Это будет целевая стоимость портфеля. Если фактическая стоимость портфеля в определенный день месяца будет ниже целевой, осуществляются покупки на разницу между целевой и фактической стоимостью. Если фактическая стоимость портфеля будет равна или выше целевой, покупки не осуществляются.
Покупки делаются каждый месяц в определенное число, пока не кончится годовой лимит по акции - 1200 руб. Возможно, покупки придется завершить раньше, чем 12 месяцев, по причине исчерпания средств, если цена акции в середине года будет низкой.
Пример.
Предположим, что в первый месяц цена акции составила 50 рублей и вы купили 2 шт. Стоимость портфеля - 100 руб.
Во второй месяц цена акции возросла до 100 руб., и с учетом этого фактическая стоимость вашего портфеля выросла до 200 руб. (2*100 = 200 руб.). Поскольку целевая стоимость портфеля на второй месяц равна фактической, покупать новые акции не нужно.
В третьем месяце цена акции упала до 50 рублей, а стоимость вашего портфеля до 100 руб. (2*50=100 руб.). Поскольку в третьем месяце целевая стоимость портфеля должна составлять 300 рублей, нам нужно купить акции на разницу между целевым значением стоимости портфеля и фактическим (300 - 100 = 200 рублей). Мы купим 4 акции (200/50=4). Итого у нас будет 6 акций. И так далее.
Таблицу по покупкам см. ниже.
В итоге, мы купили 42 акции, средняя цена составила 28,57 руб.
за шт. На 30.12.2015 при цене акции 50 руб., наш портфель оценивается в 2100 руб., прибыль 75%.
Для сравнения: если бы мы инвестировали традиционным способом усреднения цены (по 100 руб. каждый месяц), то мы бы купили 27 акций по средней цене 44,44 руб. Наш портфель на конец года составил бы 1350 руб., прибыль 12,5%.
А если бы мы купили в начале года (15.01.2015) акции на всю сумму 1200 рублей (24 акции по 50 руб.), то в конце года получили бы 0.
На графике ниже видно, что по стратегии усреднения стоимости М.Эдлсона мы покупали акции на самом дне, чего хотят достигнуть многие. Данная стратегия позволяет это сделать, так как она механическая, т.е. на момент покупки не влияет усмотрение и настроение инвестора, а лишь математический расчет. Наиболее подходит эта стратегия для бокового рынка.
Выводы:
1. Стратегия усреднения стоимости М. Эдлсона более эффективна, чем обычная стратегия усреднения цены. Первая позволяет получить более низкие средние цены акций и купить их в большем количестве, чем вторая.
2. Рассмотренная стратегия усреднения является механической, что позволяет покупать наибольшее количество акций по наиболее низкой цене.
3. Стратегия усреднения М. Эдлсона хорошо работает на боковом рынке.